В 1884 году исследователь Огастес Питт-Риверс преподнёс Оксфордскому университету свою коллекцию оружия и других редких вещей, которая насчитывала около 26 тысяч экспонатов. Условием дарения было создание в университете кафедры антропологии.
Музей занимает восточную пристройку Музея естественной истории[en], которая была возведена в 1885—1886 годах по проекту Томаса Ньюэнхэма Дина[en], который несколькими годами ранее был одним из архитекторов Музея естественной истории. Вход в музей Питт-Риверса осуществляется через Музей естественной истории.